El backtesting simula cómo se habría comportado un modelo si se hubiera usado en el pasado, entrenándolo únicamente con datos disponibles hasta un momento determinado y evaluando sus predicciones contra lo que realmente ocurrió después, repitiendo este proceso en distintas ventanas de tiempo históricas.
Por qué es tan importante en aplicaciones financieras y de negocio
Es la forma estándar de evaluar de manera realista modelos de pronóstico o estrategias de decisión antes de aplicarlos con dinero o recursos reales, ya que respeta estrictamente el orden cronológico de la información disponible, evitando la fuga de datos que ocurriría si se usara información del futuro para evaluar decisiones del pasado.