El suavizado exponencial estima el próximo valor de una serie de tiempo como un promedio de sus valores pasados, pero asignando un peso mayor a las observaciones más recientes y un peso que decae exponencialmente a medida que las observaciones son más antiguas.
Sus variantes más completas
Versiones más sofisticadas de esta técnica, como el suavizado exponencial doble y triple, incorporan además componentes explícitos para modelar tendencias y estacionalidad, siendo métodos clásicos, simples y todavía muy usados para generar pronósticos razonablemente buenos sin necesitar modelos mucho más complejos.