La validación cruzada anidada usa un ciclo externo de validación cruzada para evaluar el desempeño general del proceso de modelado, y dentro de cada una de sus divisiones, un ciclo interno adicional de validación cruzada para ajustar los hiperparámetros del modelo, evitando que esa selección de hiperparámetros contamine la evaluación final.
Por qué es más rigurosa que una validación cruzada simple
Si los hiperparámetros se ajustan usando los mismos datos con los que después se reporta el desempeño final, esa evaluación tiende a ser demasiado optimista. La validación anidada separa completamente ambos procesos, dando una estimación más honesta y confiable de cómo se comportaría el modelo con datos verdaderamente nuevos.