La distribución muestral describe cómo variaría un estadístico específico, como la media, si se extrajeran repetidamente muchas muestras distintas del mismo tamaño de la misma población, siendo un concepto teórico fundamental para entender la incertidumbre asociada a trabajar con una única muestra concreta.
Su relación con el teorema del límite central
El teorema del límite central describe precisamente una propiedad clave de la distribución muestral de la media: que tiende a una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra crece, sin importar la forma de la distribución original de la población.