Un proceso de Poisson modela la ocurrencia de eventos que suceden de forma continua e independiente a lo largo del tiempo o del espacio, a una tasa promedio constante, siendo el marco teórico subyacente tanto a la distribución de Poisson (que cuenta eventos en un intervalo) como a la distribución exponencial (que mide el tiempo entre eventos consecutivos).
Dónde se aplica
Se usa para modelar fenómenos como la llegada de clientes a un negocio, la ocurrencia de terremotos en una región, o la llegada de paquetes de datos a un servidor, siempre que sea razonable asumir que esos eventos ocurren de forma independiente entre sí y a una tasa relativamente constante en el tiempo.