El test de Kolmogorov-Smirnov mide la mayor distancia entre la función de distribución acumulada observada en una muestra de datos y la de una distribución teórica de referencia (como la normal), o entre las funciones de distribución acumuladas de dos muestras distintas.
Su versatilidad
Puede usarse tanto para verificar si una muestra proviene de una distribución teórica específica, como para comparar si dos muestras independientes probablemente provienen de la misma distribución, sin necesitar asumir ninguna forma paramétrica específica para esa comparación.